Strategia di trading: Range Leader S&P500

oggi studio la strategia detta Range Leader S&P500 (fonte:http://www.whselfinvest.it)

DescrizioneRange Leader S&P 500 è una strategia pubblicata nel 1998 da Charlie F. Wright nel suo libro 'Trading as a business' (ASIN B0006ROD1O). La strategia è stata sviluppata per offrire a traders part-time e principianti un metodo molto semplice di operare sul noto indice S&P 500.

visibile su yahoo finance  http://it.finance.yahoo.com/echarts?s=%5EGSPC#symbol=%5Egspc;range=20130924,20140114;compare=;indicator=volume;charttype=candlestick;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined;

Adatta per: Indice S&P 500
Strumenti: Futures e CFDs
Operatività tipo: Swing e day trading
Frequenza di trading: 1 segnale al giorno su 30’
La strategia:Con WHS ProStation
La strategia in dettaglio
La Range Leader è una strategia di break-out della volatilità. Essa ruota intorno a quella che Charlie F. Wright chiama "candela Range Leader" (o barra se si preferisce). Una candela Range Leader contiene due caratteristiche semplici:


1. L’ampiezza (b) della candela deve essere maggiore dell’ampiezza (a) della candela precedente.
2. Il punto intermedio della candela deve essere superiore alla candela precedente per operatività long (si puo’ chiamare bullish Range Leader), o inferiore per operatività short sell (si puo’ chiamare bearish Range Leader).
Il timeframe originale applicato a questa strategia è 30 minuti. E’ possible applicare timeframes superiori (60 minuti, giorno e settimana).

 originariamente il time frame da 30 min? e basta? meglio valutare almeno l'andamento del giorno... e in ogni caso è un criterio che penso si adatti bene ad una tecnica di trading veloce, da aprire e chiudere in pochi minuti.

Quando aprire una posizione?
Un segnale buy si innesca quando appare la bullish Range Leader. Si entra in posizione al prezzo di apertura della candela successiva.
Un segnale short sell si innesca quando appare la bearish Range Leader. Si vende una posizione al prezzo di apertura della candela successiva.

 meglio se le ultime candele hanno lo stesso colore... ad esempio due/tre di fila verdi o rosse...

Quando chiudere una posizione?
Charlie F. Wright originariamente proteggeva la posizione con uno stop che consentiva una perdita massima di $500. Nel tempo la volatilità e livello dell’indice stesso sono cambiati. Ai giorni nostri sono molti a trattare il mini S&P 500 future. Per adattarsi a questi cambiamenti lo stop viene ora piazzato a 20 ticks ($250) e viene aggiunto un target a 40 ticks ($500).
La strategia Range Leader originale è intraday e non mantiene posizioni overnight. Cosi’ se stop o limite non sono toccati prima della chiusura del mercato, la posizione si chiude al prezzo di mercato poco prima del termine della sessione.

Questo esempio mostra una posizione short aperta dopo una bearish Range Leader. Il mercato pero’ risale. Lo stop viene toccato e la posizione chiusa in perdita.

Questo esempio mostra due posizioni short sell consecutive dopo due bearish Range Leaders. La prima posizione raggiunge il profit target e si chiude. La posizione successiva non tocca ne stop ne target e viene percio’ chiusa pochi istanti prima della chiusura del mercato.


Questo esempio illustra una posizione long acquistata dopo la comparsa di una bullish Range Leader. Poichè ne stop ne target vengono toccati la posizione si chiude automaticamente poco prima del termine della sessione.

Conclusioni
La strategia Range Leader venne descritta da Charlie F. Wright nel suo libro 'Trading as a business' e divento’ popolare negli anni successive alla sua pubblicazione. Lo scopo di Wright era di creare una strategia semplice per traders part-time e principianti. Sembra che l’obiettivo sia stato raggiunto dato che il concetto della Range Leader è effettivamente per tutti semplice e facile da capire.

facile come strategia ma preferisco completare questa tecnica con le linee di Trend in un frame settimanale.