Strategia di trading: EUR/USD 07h30

oggi studio la strategia detta EUR/USD 07h30 (fonte:http://www.whselfinvest.it)

DescrizioneLa strategia di trading 07h30 EUR/USD cerca di trarre vantaggio dai diversi fusi orari e le conseguenti variazioni dei volumi di trading sul forex. La strategia controlla in un orario preciso, 07h30, se la coppia EUR/USD è all’inizio di un trend. Se il trend viene individuato si entra in posizione nella sua stessa direzione.

Nota: questo modello di strategie che indicano potenziali operazioni ad un orario preciso(diversamente dalle strategie che richiedono al trader di attendere fino alla generazione del segnale in un orario non definito) sono pratiche e molto popolari

7:30 del mattino... già troppo presto per me... ma con un po' di buona volontà qualche operazione riuscirò a farla..

Adatta per: EUR/USD
Strumenti: Spot forex e forex CFDs
Operatività tipo: Daytrading

Frequenza di trading: Max 1 segnale al giorno

La strategia in dettaglio

Intorno alle 07h00 GMT i mercati europei sono vicino all’apertura delle contrattazioni e i volumi della coppia EUR/USD iniziano a crescere. Nello stesso istante in USA si continua a dormire e ai mercati asiatici restano una o due ore di contrattazione (Tokio, Hong Kong). A partire dalle 07h00 GMT la coppia EUR/USD, in un certo senso, comincia la sua giornata di trading. E’ un buon orario per osservare se il trend è in partenza. Se parte, è presumibile che continuerà almeno per un periodo di tempo; quando i volumi di trading di EUR/USD crescono nelle ore seguenti.

La strategia 07h30 EUR/USD è usata con un time frame a 30 minuti.

Quando aprire una posizione?

Per determinare se il trend si sta formando la strategia combina tre indicatori: il SuperTrend, il MACD e il DMI. Se tutti e tre gli indicatori mostrano un trend positivo, alle 07h30 si genera un segnale buy. Invece, se i tre indicatori mostrano un trend negativo, alle 07h30 si genera un segnale short sell. In assenza di unanimità tra gli indicatori, non viene presa nessuna posizione. Le posizioni sono aperte al prezzo di mercato.

Quando chiudere una posizione?

La strategia 07h30 EUR/USD usa entrambi profit target e stop. In aggiunta è presente anche un filtro temporale: se alle 12h00 una posizione è ancora aperta, viene chiusa a mercato. Il profit target è piccolo, 12 pips. Lo stop loss iniziale è un period HighLow stop a 48. Questo stop è relativamente lontano dal prezzo di ingresso e serve come sicurezza.

Questo esempio mostra un segnale buy. Si apre una posizione long al prezzo di mercato. Il profit target viene raggiunto diverse ore dopo e la posizione si chiude con successo.

Questo esempiomostra un segnale short sell. Si apre una posizione short al prezzo di mercato. Ne il profit target e nemmeno lo stop vengono raggiunti. La posizione viene chiusa dal filtro temporale alle 12h00.

Conclusioni

La strategia 07h30 EUR/USD si focalizza in un particolare orario, l’inizio del giorno dove il volume nella coppia EUR/USD si accumula e un nuovo trend puo’ partire. Se il trend viene individuato si apre una posizione nella stessa direzione. Il profit target è piccolo ma la percentuale delle operazioni positive è costantemente alto. Questa è una strategia per coloro a cui piace operare in determinati orari della giornata.

Questa immaginemostra un back-test di oltre due anni. Questa strategia ha una percentuale di successo >80% di operazioni vincenti e una curva dell’equity che cresce in modo abbastanza costante.

Purtroppo è vero che ci sono degli orari migliori di altri per operare in determinati settori. La strategia per aprire la posizione mi sembra consolida, ma come tutti i Forex bisogna sapersi accontentare di tanti piccoli guadagni.

Strategia di trading: Range Leader S&P500

oggi studio la strategia detta Range Leader S&P500 (fonte:http://www.whselfinvest.it)

DescrizioneRange Leader S&P 500 è una strategia pubblicata nel 1998 da Charlie F. Wright nel suo libro 'Trading as a business' (ASIN B0006ROD1O). La strategia è stata sviluppata per offrire a traders part-time e principianti un metodo molto semplice di operare sul noto indice S&P 500.

visibile su yahoo finance  http://it.finance.yahoo.com/echarts?s=%5EGSPC#symbol=%5Egspc;range=20130924,20140114;compare=;indicator=volume;charttype=candlestick;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined;

Adatta per: Indice S&P 500
Strumenti: Futures e CFDs
Operatività tipo: Swing e day trading
Frequenza di trading: 1 segnale al giorno su 30’
La strategia:Con WHS ProStation
La strategia in dettaglio
La Range Leader è una strategia di break-out della volatilità. Essa ruota intorno a quella che Charlie F. Wright chiama "candela Range Leader" (o barra se si preferisce). Una candela Range Leader contiene due caratteristiche semplici:


1. L’ampiezza (b) della candela deve essere maggiore dell’ampiezza (a) della candela precedente.
2. Il punto intermedio della candela deve essere superiore alla candela precedente per operatività long (si puo’ chiamare bullish Range Leader), o inferiore per operatività short sell (si puo’ chiamare bearish Range Leader).
Il timeframe originale applicato a questa strategia è 30 minuti. E’ possible applicare timeframes superiori (60 minuti, giorno e settimana).

 originariamente il time frame da 30 min? e basta? meglio valutare almeno l'andamento del giorno... e in ogni caso è un criterio che penso si adatti bene ad una tecnica di trading veloce, da aprire e chiudere in pochi minuti.

Quando aprire una posizione?
Un segnale buy si innesca quando appare la bullish Range Leader. Si entra in posizione al prezzo di apertura della candela successiva.
Un segnale short sell si innesca quando appare la bearish Range Leader. Si vende una posizione al prezzo di apertura della candela successiva.

 meglio se le ultime candele hanno lo stesso colore... ad esempio due/tre di fila verdi o rosse...

Quando chiudere una posizione?
Charlie F. Wright originariamente proteggeva la posizione con uno stop che consentiva una perdita massima di $500. Nel tempo la volatilità e livello dell’indice stesso sono cambiati. Ai giorni nostri sono molti a trattare il mini S&P 500 future. Per adattarsi a questi cambiamenti lo stop viene ora piazzato a 20 ticks ($250) e viene aggiunto un target a 40 ticks ($500).
La strategia Range Leader originale è intraday e non mantiene posizioni overnight. Cosi’ se stop o limite non sono toccati prima della chiusura del mercato, la posizione si chiude al prezzo di mercato poco prima del termine della sessione.

Questo esempio mostra una posizione short aperta dopo una bearish Range Leader. Il mercato pero’ risale. Lo stop viene toccato e la posizione chiusa in perdita.

Questo esempio mostra due posizioni short sell consecutive dopo due bearish Range Leaders. La prima posizione raggiunge il profit target e si chiude. La posizione successiva non tocca ne stop ne target e viene percio’ chiusa pochi istanti prima della chiusura del mercato.


Questo esempio illustra una posizione long acquistata dopo la comparsa di una bullish Range Leader. Poichè ne stop ne target vengono toccati la posizione si chiude automaticamente poco prima del termine della sessione.

Conclusioni
La strategia Range Leader venne descritta da Charlie F. Wright nel suo libro 'Trading as a business' e divento’ popolare negli anni successive alla sua pubblicazione. Lo scopo di Wright era di creare una strategia semplice per traders part-time e principianti. Sembra che l’obiettivo sia stato raggiunto dato che il concetto della Range Leader è effettivamente per tutti semplice e facile da capire.

facile come strategia ma preferisco completare questa tecnica con le linee di Trend in un frame settimanale.

Strategia di trading: 21H52

oggi studio la strategia detta 21H52 (fonte:http://www.whselfinvest.it)

DescrizioneLa strategia 21h52 è stata sviluppata dal trader e autore John F. Carter e presentata nel suo libro Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups (ISBN 0-07-145958-8). Questa strategia di day trading si concentra sugli sviluppi del mercato US negli ultimi 45 minuti di trading. E’ opinione diffusa che l’orario 21h30 è un punto chiave di inversione. Carter, lavorando in una sala operativa con altri 100 traders, osservo’ i propri colleghi comportarsi irrazionalmente dopo le 21h30 e sviluppo’ una strategia che trae beneficio da questo comportamento irrazionale. Carter la definisce come "il coronamento della giornata con un sigaro pregiato" dato che è la sua ultima operazione del giorno. 

21:30 per US... quindi 45 min prima della chiusura del mercato...

Adatta per
: Indici U.S. Market Dow e S&P 500
Strumenti
: Futures e CFD
Operatività tipo
: Day trading
Frequenza di trading
: 1 segnale al giorno 

La strategia in dettaglio
L’orario 21h30 è considerato il punto chiave per un’ inversione del mercato. Lavorando in una trading room con altri 100 traders John F. Carter noto’ che la maggior parte di loro attendevano l’inversione del mercato alle 21h30 (sia in rimbalzo che in vendita) e quindi … continuavano ad attendere senza alcuna buona ragione. Quando decidevano di entrare in posizione era già tardi; il movimento aveva perso forza o invertiva la tendenza.
Con il mercato contro, i traders avrebbero provato a tenere le posizioni in perdita il piu’ a lungo possibile e, con la liquidità in rapida diminuzione dopo le 22h00, iniziato a chiudere le posizioni prima delle 22h15, causando movimenti di mercato esagerati nei minuti finali. La strategia 21h52 cerca di beneficiare di questo comportamento irrazionale dei traders.

Quando aprire una posizione?
La strategia lavora con un grafico a 1 minuto. I traders possono usare sia i futures (mini Dow o mini SP 500) o il corrispondente CFD.
Si entra long al prezzo di mercato delle 21h52 se questo prezzo è almeno 10 punti sotto il prezzo delle 21h30 per il Dow future o, 1 punto per il S&P future. Si entra short al prezzo di mercato delle 21h52 se questo prezzo è almeno 10 punti sopra il prezzo delle 21h30 per il Dow future o, 1 punto per il S&P future.

Quando chiudere una posizione?
John F. Carter utilizza uno stop fisso a 20 punti per l’indice Dow e 2 punti per l’indice S&P 500. Se lo stop non viene toccato entro le 22h13, chiude la posizione al prezzo di mercato


John F. Carter utilizza uno stop fisso a 20 punti per l’indice Dow e 2 punti per l’indice S&P 500. Se lo stop non viene toccato entro le 22h13, chiude la posizione al prezzo di mercato


Questo esempio sul Mini S&P 500 mostra che alle 21h52 il prezzo del mercato è piu’ di 1 punto (linea blu) sotto il prezzo delle 21h30 (linea rosso scuro). Si entra long (triangolo verde). Lo stop loss viene toccata e la posizione si chiude in perdita. E’ interessante notare che l’orario 21h30 è stato un punto di forte inversione.

Questo esempio sul Mini DOW mostra che alle 21h52 il prezzo del mercato è di oltre 10 punti maggiore (linea blu) della linea del prezzo alle 21h30 (linea rosso scuro). Si entra short (triangolo rosso). Lo stop viene toccata due minuti dopo e la posizione chiusa in perdita. Da notare il significativo punto chiave di inversione delle 21h30.

Questo esempio sul Mini DOW mostra che alle 21h52 il prezzo del mercato è oltre 10 punti (linea blu) sotto il prezzo delle 21h30 (linea rosso scuro). Si entra long (triangolo verde). Alle 22h13 la posizione è chiusa al prezzo di mercato con un profitto. Lo stop (linea rossa) non è stato toccato. 

Conclusioni
La strategia di trading 21h52 è puramente una strategia di day trading. E’ stata sviluppata dal trader e autore John F. Carter nel suo libro Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups (ISBN 0-07-145958-8). La strategia puo’ essere applicata ai due principali indici US (Dow e S&P 500) alle 21h52 precise di ogni giorno. Una strategia semplice e efficace, 21h52 sfrutta il comportamento irrazionale dei traders dopo il punto chiave d’inversione alle 21h30.

Questa strategia ha un che di mistico. non c'è molto da aggiungere. Americani!

Strategia di trading: Flag Pattern

oggi studio la strategia detta  Flag Pattern (fonte:http://www.whselfinvest.it)

Descrizione

Il flag è un pattern. Un pattern è una combinazione ricorrente di candele (o barre). Prese individualmente le candele non sono di grande valore per i traders. I patterns invece sono molto interessanti. Il pattern flag è stato originariamente applicato al mercato del forex per catturare i break-outs che caratterizzano questo mercato. Puo’ essere, tuttavia, applicato a indici, commodities o azioni.

Questa strategia si basa quindi sull'osservazione. Cercando un'immagine ricorrente di combinazioni di candele.

Adatta per

: Indici (FTSE, DAX, AEX…)

: Forex (EUR/USD, GBP/USD ...)

: Commodities (petrolio, oro…)

: Azioni

Strumenti

: Futures, CFDs e Forex

Operatività tipo

: Day trading

Frequenza di trading

: 2-3 segnali alla settimana

La strategia in dettaglio

Il pattern è formato da un 'pennone' (a) seguito da una 'bandiera' (b). La bandiera è formata da un minimo di 2 candele ed un massimo di 10. Queste candele dovranno essere comprese tra le estremità della seconda e terza candela del pennone.

Questo esempio mostra un flag pattern rialzista (sfondo verde). Il flag è formato da due candele.

La strategia Flag Pattern è usata per il day trading con un timeframe a 15 minuti. I segnali sono pero’ rari. I traders che desiderano utilizzare questo pattern potranno lavorare su piu’ strumenti in contemporanea. Per evitare di monitorare uno strumento alla volta potranno lavorare con i LiveTables.

non lo trovo per niente facile da identificare in un grafico...

Quando aprire una posizione?

Un segnale buy si attiva quando il prezzo del mercato si porta sopra il massimo della terza candela del pennone in un Flag pattern rialzista.

Un segnale short sell si attiva quando il prezzo del mercato si porta sotto il minimo della terza candela del pennone in un Flag pattern ribassista.

Questo esempio mostra un Flag pattern ribassista (sfondo rosso). Quando il mercato rompe al ribasso il livello inferiore della terza candela del pennone si entra in posizione short sell.

a pelle non di ma molta sicurezza, proverò, comunque a usarlo per vedere se statisticamente è affidabile.

Quando chiudere una posizione?

La strategia combina due diversi stops ed un profit target. Il profit target è 5 volte l’ average true range (ATR). La sua ampiezza serve per catturare eventuali grandi break-outs.

I due stops che proteggono la posizione sono uno stop fisso e un trailing stop. Lo stop fisso protegge una posizione long al livello del punto inferiore della seconda candela del pennone, mentre protegge una posizione short al punto piu’ alto della seconda candela del pennone. Il trailing stop è 5 volte l’average true range (ATR) calcolata su 60 periodi.

Attenzione: La piattaforma di trading WHS FutureStation permette di inserire piu’ tipi di stop contemporaneamente. La piattaforma farà scattare sempre lo stop piu’ sicuro, ovvero lo stop che porta alla perdita inferiore. In tal modo il trailing stop si attiva quando il suo livello supera quello dello stop fisso.

Questo esempio illustra un pattern Pennant ribassista (sfondo rosso). Si entra in posizione short sell. Tuttavia il mercato si gira e scatta lo stop. La posizione si chiude con una perdita.

Questo esempio mostra un Flag pattern rialzista. Si entra long sul break-out. Prima che il profit target (linea verde) sia colpito, il mercato si inverte e la posizione è stoppata con un piccolo profitto.

Questo esempio mostra un Flag pattern rialzista. Si entra long. Il profit target (linea verde) viene raggiunto e la posizione si chiude con profitto.

Conclusioni

The Flag pattern è una strategia di day trading. La strategia si focalizza su brevi e rapidi break-out del prezzo. Questo obiettivo la rende utile al mercato dei forex. I segnali sono rari, la norma è di circa 2 o tre segnali a strumento per settimana. Chi utilizza questo pattern dovrebbe lavorare su piu’ strumenti. La strategia qui illustrata lavora su un timeframe a 10 minuti, tuttavia gli swing traders possono usare il pattern con timeframe a un giorno. In tal caso è consigliabile usare la funzione Scripts nella piattaforma per identificare i segnali ogni mattina.

Sono d'accordo che va usata come valore aggiunto alla strategia. Ma non come unica strategia. Identificate una bandiera, sebbere evento un po' raro può essere di aiuto nella valutazione ma niente di più.

Strategia di trading: Range Projection

oggi studio la strategia detta Range Projection (fonte:http://www.whselfinvest.it)

DescrizioneLa Range Projection è una strategia di swing trading sviluppata dal trader-formatore tedesco René Wolfram. La strategia Range Projection lavora sull’inversione del trend. L’obiettivo delle strategie di inversione è la ricerca del punto in cui avviene l’inversione del trend. Quando un trend rialzista inverte la direzione, si entra in posizione short sell. Viceversa si entra long quando è un trend ribassista a invertire la direzione.

Già in introduzione mi sembra una strategia rischiosa...  

Adatta per

: Azioni

Strumenti

: CFD

Operatività tipo

: Swing trading

Frequenza di trading

: 1 segnale per azione ogni 2-4 settimane

 Frequenza troppo rara....

La strategia in dettaglio

La Range Projection cerca una tendenza in atto con dei parametri di identificazione singolari. Caso unico, essa non utilizza indicatori o pattern grafici. La strategia guarda semplicemente a quella che è definita come la "grande" candela. La definizione di "grande" candela è la seguente: il valore assoluto del prezzo di apertura meno il prezzo di chiusura dovrà essere > 1,5 x ATR a 15 periodi. In aggiunta la candela deve essere piu’ grande della candela precedente e della candela successiva. Quando viene identificata la “grande” candela, la strategia colora di azzurro lo sfondo del grafico.

In questo esempio la strategia identifica una “grande” candela rialzista (sfondo azzurro).

La strategia si applica al grafico giornaliero.

Quando aprire una posizione?

La Range Projection è una strategia "trend-reversal". Quando un trend negativo si appresta a diventare positivo si aprirà una posizione long. Viceversa si aprirà una posizione short sell quando un trend positivo si appresta a diventare negativo. Il prezzo di entrata delle posizioni è calcolato in base alla "grande" candela.

Una posizione long richiede una grande candela ribassista. Il livello del segnale buy (per l’ingresso in posizione) è alla chiusura della grande candela meno il suo corpo.

In questo esempio si vede una grande candela ribassista (sfondo azzurro). Il livello di ingresso (linea verde) di una posizionelong è il prezzo di chiusura della della grande candela a cui si sottrae l’ampiezza del corpo della candela stessa.

Sembra quasi un indovinello Zen... In pratica, il punto di ingresso dovrebbe trovarsi allungando, raddoppiando la candela.

Non appena il mercato incrocia al ribasso il livello di ingresso, si entra long a prezzo di mercato. Non è necessario che la candela chiuda sotto il livello di ingresso.

Una posizione short sell richiede una grande candela rialzista. Il livello del segnale per l’ingresso in posizione short sell è la chiusura della grande candela piu’ l’ampiezza del suo corpo.

In questo esempio è presente una grande candela rialzista (sfondo azzurro). Il livello di ingresso (linea rossa) per entrare short sellè la chiusura della grande candela piu’ il suo corpo.

Si entra long a mercato appena il prezzo incrocia al rialzo il livello di entrata. La candela non deve per forza chiudere sopra il livello di ingresso.

Quando chiudere una posizione?

La strategia Range Projection ha un profit target e uno stop fisso. Il profit target è 50% del corpo della grande candela. Lo stop fisso è 2 x ATR calcolata su 15 periodi. Gli utilizzatori di WHS FutureStation potranno modificare i valori dalla DesignerBar:

Questo esempiomostra un segnale buy. Al primo incrocio al ribasso del prezzo sul livello di ingresso viene aperta una posizione long (triangolo verde). Lo stop fisso (linea rossa sottile) e il profit target (linea verde sottile) compaiono sul grafico. La posizione si chiude con profitto quando due giorni dopo il mercato tocca il profit target.

Questo è un esempiodi segnale short sell. La posizione si apre quando il prezzo del mercato incrocia al rialzo il livello di entrata (triangolo rosso). Istantaneamente compaiono uno stop fisso (linea rossa sottile) e un profit target (linea verde sottile). Tre giorni dopo la posizione raggiunge il target e si chiude con profitto.

Conclusioni

La Range Projection è una strategia di swing trading per azioni sviluppata dal trader e formatore René Wolfram. Sebbene classificata come strategia d’inversione, appare che molte di queste inversioni individuate dalla strategia siano di natura temporanea e non delle inversioni nette del trend. Ma dato che il profit target non è troppo ambizioso, queste inversioni temporanee sono adatte per il trading. La strategia è appropriata solo per le azioni. I traders piu’ attivi possono sperimentarla in tempi piu’ brevi: 1 ora o 30 minuti.

Non mi piace. Sembra basata più sulla statistica che sulla logica. E' vero che un'impennata (o grande candela) è un sintomo di inversione, ma potrebbe anche essere l'inizio di un andamento di trend incerto, e in ogni caso si rischia di tenere aperte delle posizioni per giorni e non la trovo una strategia che aiuta molto il sonno.

Strategia di trading: MACD Triple

oggi studio la strategia detta MACD Triple (fonte:http://www.whselfinvest.it)

DescrizioneLa MACD Triple è una classica strategia multi time frame. Queste strategie si basano su uno o piu’ indicatori che vengono simultaneamente analizzati in time frames diversi ma attinenti. Normalmente il time frame piu’ alto agisce da filtro di tendenza per il segnale mentre il time frame piu’ basso è quello che fornisce il segnale di trading.

Adatta per

: Indici (DAX, CAC, DOW, FTSEMIB...)

: Forex (EUR/USD ...)

: Commodities (Oil, Gold, ...)

: Azioni

Strumenti

: Futures, CFDs, Forex

Operatività tipo

: Day trading

Frequenza di trading

: 0-3 segnali al giorno su grafico a 15’

La strategia in dettaglio

La strategia MACD Triple si basa sull’indicatore moving average convergence divergence (MACD - 12,26,9), che viene analizzato su tre time frames diversi: 4 ore, 1 ora e 15 minuti. Si fa notare che il rapporto tra i time frames in sequenza è di 4:1. I MACD a 1 ora e a 4 ore sono i filtri per la tendenza del mercato, mentre il MACD a 15 minuti propone i segnali buy e short sell.

Quindi il Trend dev'essere confermato nel frames da 4 ore e in quello da 1 ora. Mentre l'analisi nei 15 minuti determina la conferma finale dei segnali di acquisto o short. 

Quando aprire una posizione?

Il MACD a 15 minuti dà un segnale buy quando la sua linea veloce (12) incrocia la linea lenta (26) al rialzo. Viceversa, il MACD a 15 minuti dà un segnale short sell quando la sua linea veloce incrocia al ribasso la linea lenta.

Prima di accettare il segnale, esso viene sottoposto al riscontro dei due filtri di tendenza: il MACD a 4 ore e quello a 1 ora. Se entrambi sono rialzisti, solo i segnali buy saranno accettati. Se inveceentrambi sono ribassisti solo i segnali short sell saranno accettati. Se un filtro è rialzista e l’altro è ribassista allora i segnali saranno rifiutati. La strategia include anche un filtro temporale. Questo filtro accetta solo i segnali dalle 08h00 alle 21h30. I segnali al di fuori di questo periodo sono rifiutati.

sembra facile... quando le linee si incrociano mentre ascendono è un segnale di acquisto, se invece si incontrano in discesa è un segnale di short. Se il segnale viene confermato nei 3 grafici temporali, cioè 15 min, 1 e 4 ore è il momento di aprire una posizione, mentre se anche solo uno non conferma lo stesso trend si lascia perdere.

Quando chiudere una posizione?

La strategia MACD Triple usa sia uno stop che un profit target. In entrambi i casi si tratta di percentuali. Lo stop è ad una distanza di 0,50% dal prezzo di ingresso. Il profit target è ad una distanza di 1,50% dal prezzo d’ingresso.

Le posizioni possono essere anche chiuse in presenza di un segnale di inversione; ad esempio quando il MACD a 15 minuti si incrocia nella direzione opposta. In ultimo, alle 21h30, il filtro temporale chiude le posizioni al prezzo di mercato.

Chiusura abbastanza ovvia: non appena le linee si incrociano a Trend opposto si chiude la posizione.

Questo esempio mostra una giornata con due segnali buy. Sotto il grafico principale si possono vedere i tre MACD. Lo sfondo verde del grafico indica che sia il MACD a 4 ore che quello a 1 ora sono rialzisti. Percio’ solo i segnali buy saranno accettati. La linea veloce del MACD a 15 minuti incrocia la linea lenta generando un segnale buy. Lo stop (linea rossa) e il profit target (linea verde) compaiono automaticamente quando la posizione è aperta. In entrambi i casi la posizione si chiude con profitto quando il MACD a 15 minuti incrocia in senso opposto.

Questo esempio mostra un segnale short sell. Sotto il grafico principale si vedono i tre MACD. Lo sfondo rosa del grafico indica che sia il MACD a 1 ora che quello a 4 ore sono ribassisti. Solamente i segnali short sell saranno considerati. La linea veloce del MACD a 15 minuti incrocia al ribasso la linea lenta generando un segnale short sell. Lo stop (linea rossa) e il profit target (linea verde) compaiono automaticamente quando la posizione è aperta. Il mercato quasi raggiunge il profit target intorno alle 14h00. La posizione viene definitivemente chiusa piu’ tardi quando il MACD a 15 minuti incrocia in direzione opposta.

Questo esempio mostra una giornata con due segnali short sell. Sotto il grafico principale si trovano i tre MACD. Lo sfondo rosa sul grafico indica che sia il MACD a 1 ora che quello a 4 ore sono ribassisti. Solamente i segnali short sell saranno considerati. La linea veloce del MACD a 15 minuti incrocia al ribasso la linea lenta generando un segnale short sell. Lo stop (linea rossa) e il profit target (linea verde) compaiono automaticamente quando la posizione è aperta. In entrambi i casi le posizioni si chiudono quando il MACD a 15 minuti incrocia in direzione opposta.

I risultati della strategia MACD Triple variano. Queste immagini mostrano i back-test su un orizzonte di oltre 7 anni per un numero di indici e commodities. Questa strategia puo’ essere applicata ad ogni strumento; percio’ potrete efettuare il back test di ogni strumento di vostro interesse.

Il risultato sul Brent crude oil.

Il risultato sull’indice tedesco DAX.

Il risultato sull’indice U.K. FTSE.

Il risultato sull’indice olandese AEX.

Il risultato sull’indice francese CAC40.

Il risultato sull’indice U.S. S&P 500.

Il risultato sulla coppia di valuta EUR/USD.

Conclusioni

La MACD Triple è una tipica strategia a time frames multipli. La combinazione di piu’ time frames normalmente porta buoni risultati nel trading. La strategia MACD Triple puo’ essere usata per fare trading degli indices, azioni, forex e commodities. Sebbene questa sia una strategia di day trading, vi sono giornate senza segnali.

mi sembra applicabile a tutto.

Facile e applicabile a tutto... ma la casisitica del successo è bassina... meglio unire questa strategia con un'analisi preliminare del trend su una fascia di tempo maggiore e sempre un occhio all'andamento dei volumi.

Strategia di trading: Break-Out SuperTrend

oggi inizo lo studio delle Strategie Tecniche. Ne ho trovare almeno 50 su internet, vedremo... Inizio dalla strategia detta Break-Out SuperTrend (fonte:http://www.whselfinvest.it)

Descrizione: La strategia Break-Out (BO) SuperTrend cerca il profitto da piccoli break-out di prezzo. E' una semplice strategia di day trading. Unisce il popolare indicatore SuperTrend ai price channels. La strategia BO SuperTrend puo' essere applicata al trading di indici, commodities e forex.

Adatta per

: Indici di borsa (FTSE, DAX, S&P...)

: Forex (EUR/USD, EUR/GBP …)

: Commodities (petrolio, oro …)

Strumenti

: Futures, CFD e Forex

Operatività tipo

: Day trading

Frequenza di trading

: 1-2 trades al giorno

La strategia in dettaglio

La strategia BO SuperTrend è applicata ad un time frame di 5 minuti. I principali componenti sono un canale di prezzo a 20 periodi, il famoso indicatore SuperTrend a base oraria, ed un preciso filtro tempo.

Iniziamo bene! Io la prima volta che l'ho letto, ho capito la metà di quello che hanno scritto in queste tre righe...  ma perchè devono scrivere in maniera così tecnica? Se l'intento è quello di istruire il "popolo" perchè non parlare in modo popolare? boh! comunque, bando alle polemiche, cercherò di tradurlo...

Quindi, un frame da 5 min. Vuol dire impostare il grafico di visualizzazione ad un lasso temporale di 5 min. Come potrete vedere si possono impostare varie visualizzazaioni temporali, da un minimo di 5 min fino ad anni... Un canale di prezzo a 20 periodi: un canale di prezzo, significa tracciare due linee parallele affinchè il grafico dell'andamento sia all'interno, rispettivamente le linee devono toccare, quella sopra tutti i possibili punti (picchi) massimi del periodo osservato, e quella sotto deve toccare tutti i picchi possibili minimi. I 20 periodi significa, immagino, impostare la linea del tempo da 20 min in questo caso (sarà più chiaro nel grafico di sotto).

Quando aprire una posizione?

Si apre una posizione quando due candele consecutive rompono il canale del prezzo. Una posizione long si apre in caso di rottura verso l'alto e una posizione short si apre in caso di rottura verso il basso.

Una volta tracciate le lineee, ovvero creato il nostro canale, se, due candele consecutive rompono, cioè superano la linea, allora è il momento di aprire una posizione (long o short in base all'andamento).

In aggiunta, i segnali di break-out sono soggetti a due filtri: un filtro trend e un filtro tempo. Il filtro tempo è impostato a 9h00 - 12h00. I segnali al di fuori di questo periodo non saranno rilevanti.

... quindi se le candele escono dalla linea, ma, fuori dalla fascia oraria 9-12, non bisogna prenderlo in considerazione...

Il filtro trend è il SuperTrend. Se il SuperTrend è orientato positivamente i segnali buy saranno gli unici presi in considerazione. Se il SuperTrend è orientato negativamente saranno solo i segnali short sell ad essere considerati.

Quando chiudere la posizione?

La strategia BO SuperTrend usa un profit target ed uno stop. Il profit target è 0,75% sopra (sotto nel caso di una posizione short) il prezzo dell'ingresso in posizione. Lo stop usato è il BreakEven stop. Questo è ugualmente distanziato a 0,75% dal pezzo dell’ingresso in posizione. Quando la posizione si muove con profitto, il BreakEven stop, come il trailing stop, si adatterà di conseguenza. Si muoverà fintanto che il livello del pezzo è a 0,75% sopra (sotto nel caso di una posizione short). Ma in tal caso la posizione ha già raggiunto il profit target.

Una terza possibilità è che la posizione venga chiusa dal filtro tempo. Infatti, se ne il target ne lo stop sono raggiunti prima delle 12h00 la posizione è automaticamente chiusa al prezzo di mercato delle 12h00.

Ottimo come strategia di chiusura, ma io preferisco, se possibile evitare la chiusura automatica a tempo, ma monitorare nelle ore dopo l'apertura. E in ogni caso, chiudere la posizione prima della chiusura del mercato.

In questo esempio il filtro di trend è positivo (sfondo verde sul grafico). Una posizione long viene presa dopo la rottura del canale da parte di due candele consecutive. Il profit target (linea verde) e lo stop (linea rossa) compaiono immediatamente. Tuttavia tali livelli non sono raggiunti prima delle 12h00. La posizione viene chiusa a mercato alle 12h00. L'operazione ha generato un profitto.

In questo esempio il filtro trend è negativo (sfondo rosso sul grafico). Per questo motivo, il primo break-out, un segnale rialzista intorno alle 9h20, viene ignorato. Circa alle 10h45 due candele consecutive rompono a ribasso il canale del prezzo. Viene presa una posizione short. Il profit target (linea verde) e lo stop (linea rossa) compaiono immediatamente. Il profit target viene raggiunto e la posizione chiusa con profitto.

Questo esempio mostra il risultato storico della strategia BO SuperTrend applicata all’indice francese CAC40, a partire da marzo 2008.

Conclusione

La strategia Break-Out SuperTrend si basa sui break-out del prezzo. I break-out sono filtrati dal popolare filtro di trend SuperTrend e da un filtro tempo. La strategia è adatta al day trading. Tutte le posizioni aperte sono chiuse alle 12h00. La strategia puo' essere usata per il trading degli indici delle commodities e dei forex.